Do Blog: Homo Econometricum, de Pedro Henrique Costa Gomes de Sant’Anna:
Todos vocês já conhecem o Manifesto Comunista né?! Fomos “obrigados” a lê-lo ou no ensino médio ou na faculdade. O porquê eu ainda desconheço, mas esse não é o ponto que quero discutir.
Todos também já ouviram o tanto de “golpes baixos” que os modelos financeiros têm sofrido, certo?! Reclamações do tipo: “Esses modelos não servem para nada”, “A culpa da crise econômica são dos economistas, estatísticos, e/ou matemáticos que não conseguiram prever o subprime!”
Emanuel Derman e Paul Wilmott, dois quantitative analysts, cansados de ouvir essas reclamações (sem fundamentos), resolveram escrever O Manifesto do Financial Modeler. Eles utilizam os mesmo jargões do Manifesto Comunista, para criticar o uso de modelos financeiros que adotam algumas hipóteses mas não deixam clara suas suposições.
Eis aí uma crítica interessante sobre a modelagem utilizada em finanças, de quem é do meio. Emanuel Derman e Paul Wilmot identificam a falha, fundamentam a afirmação, e propõe uma solução.
Vale a leitura.
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